Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése
Mogyorósi Anna
Komplex tőzsdei ajánlatok gradiens korlátjának továbbfejlesztése
Konzulens: Dr. Divényi Dániel
A szervezett villamosenergia-piacon (áramtőzsde) a tőzsde tagjai szabványos termékekre eladási és vételi ajánlatokat tesznek. Az ajánlatok többfélék lehetnek, munkám során a komplex ajánlatokkal foglalkoztam.
A komplex ajánlatokat az EUPHEMIA [1] vezeti be, mely az összeurópai piac-összekapcsolás harmonizált klíringalgoritmusa. A komplex ajánlatokban összetartozó órás ajánlatokra lehet további korlátokat előírni. A MIC korláttal (Minimum Income Constraint) egy adott piaci szereplő minimális bevételi limitet szabhat a beadott ajánlataira. Az LGC korlát (Load Gradient Constraint) az egymás után következő órákban allokálható mennyiségek változását korlátozza.
Az LGC korlát elvonatkoztat attól, hogy a gépegységek gradienskorlátja a leadható teljesítményre vonatkozik: az egyes órákban konstans teljesítményt tételez fel, s az óraváltáskor szükséges változásokat (ugrásokat) korlátozza. Dolgozatomban ezt továbbfejlesztettem, s bevezettem a TGC (Trajectory Gradient Constraint) korlátot: ekkor a gép által leadott teljesítmény az órán belül lineárisan változhat, s középértéke adja az órában termelt energiamennyiséget.
Az EUPHEMIA valójában a tőzsdei ajánlatok és korlátok formális matematikai leírása, egy egészértékű változókat is tartalmazó, nagyméretű optimalizálási feladat (MIQP). A feladat megoldásához az AMPL [2] szoftvert használtam. A rendelkezésemre álló modellt kiegészítettem a TGC-re vonatkozó matematikai egyenletekkel, és implementáltam a megoldó rutinba.
Végül egy mintapélda segítségével szemléltetem a korlátok működését, valamint sorozatfuttatások elemzésével összehasonlítom a különböző gradienskorlátok alkalmazásának hatásait a piaci változókra.
Irodalomjegyzék:
[1] EUPHEMIA Public Description, PCR Market Coupling Algorithm, 2016
[2] AMPL (A Mathematical Programming Language), ampl.com
szerző
-
Mogyorósi Anna
Villamosmérnöki szak, alapképzés
alapképzés (BA/BSc)
konzulens
helyezés
Morgan Stanley I. helyezett