Hitelkockázat alapú érzékenységvizsgálat a magyar bankrendszerben
Dolgozatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a magyar bankrendszer sokkellenálló képességét hogyan befolyásolja az egyes intézmények hitelkockázat kezelő stratégiája. A cél az volt, hogy a bankrendszert alkotó intézmények lefedjék a piac legalább 60%-át és rendelkezzenek központilag kiépített, folyamatosan frissülő hitelkockázat kezelő szoftverrel. Így 6 bank került vizsgálatra, amelyek adatbázisából egy speciálisan erre a célra létrehozott parancssorral 40 000 ügylet lett kiválasztva. A szűrések alapjai a PD (nemteljesítési valószínűség) és LGD (várható veszteségráta) becsléséhez szükséges paraméterek voltak.
A módszertan az Magyar Nemzeti Bank (MNB) és az Európai Bankhatóság (EBA) által végzett stressz-tesztek metódusán nyugszik. A már említett PD és LGD vizsgálatok elsősorban a háztartási és vállalati szegmens értékeit veszik figyelembe és az önkormányzati portfólióvesztéséből adódó veszteségeket minden évben adottnak veszi, akárcsak a piaci kockázat mértékét. Ennek az oka az, hogy a dolgozat kizárólag arra kíván fókuszálni, hogy az LGD és PD változása miként hat a teljes pályára. A rendelkezésre álló adatok két szempontból kerültek elemzésre: egyrészt hogyan változik az alappálya PD és LGD módosulásával, másrészt intézményi szinten ezek milyen következményekkel járnak.
A vizsgálat több olyan eredményt is hozott, amely intézményi szinten nem igazán látható vagy mérvadó, de makrogazdasági szinten már komolyabb problémákra utal. Az egyik legszembetűnőbb észrevétel, hogy azok az ügyfelek esnek nagyobb valószínűséggel késdelembe, akik több ügylettel rendelkeznek, továbbá ezen ügyfeleknél a legmagasabb a nemfizetés valószínűsége és a külső behajtó alkalmazása. Azon az ügyleten keletkezik nagyobb valószínűséggel késedelem, ahol fedezetnek 2 vagy annál több ingatlan van bejegyezve.
Az érzékenységvizsgálat egyik legnagyobb hozadéka az a felismerés volt, hogy a bankok a rossz veszteségráták ellenére sem fektetnek elég hangsúlyt a behajtási rendszer fejlesztésére, inkább az új ügyfelek megszerzésére irányítják forrásaikat. Ez egyértelműen sérülékenyebbé teszi a bankrendszert. Összességében kijelenthető, hogy a számításaim alapján a magyar bankrendszer sérülékenysége minimális mértékben nőtt az elmúlt évekhez képest. Habár a szigorú hazai szabályozás és a CRD IV látszólag biztonságos szinten tartja a bankok likviditását és egyelőre elegendő tőkeszintet ír elő, a behajtási módszerek mérsékelt sikere illetve további fejlesztésük elhanyagolása magában hordozza a veszteségráták növekedésének esélyét, ami szintén tovább növeli a makrogazdaság sérülékenységét.
szerző
-
Krisztián Veronika
Nemzetközi gazdálkodás alapszak BA
alapképzés (BA/BSc)
konzulens
-
Dr. Lamanda Gabriella
egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék
