Regisztráció és bejelentkezés

Hatékony részvényportfóliók összeállítása a kockázat és az osztalékfizetés fényében, különös tekintettel a kriptovalutákra, mint potenciális befektetési lehetőségekre

Tudományos diákköri dolgozatomban a klasszikus Markowitz-féle portfólióelmélet gyakorlati megvalósíthatóságát vizsgálom, amelynek során a hatékony portfólió meghatározásához mind a kockázat fajtáit, mind az osztalékkifizetési politikákat végig járom. Módszertanilag a dolgozat ezen része kérdőíves felméréseken alapul, amelyekkel a leendő befektetők érzékelt kockázatát, illetve elvárt hozam igényeit mérem, majd az így kapott adatokból számítógépes program segítségével az úgynevezett Newton-Raphson módszert segítségül hívva optimalizálom a portfóliót. A digitális világ fejlődése a pénzügyek területét sem kerüli el, így a befektetéselméletek világában is választ kell találni a 21. század talán egyik legnagyobb pénzügyi kihívására, a kriptovaluták megjelenésére. Dolgozatom második felében ezen instrumentumok portfólióba építésének lehetőségét vizsgálom meg, elsődlegesen szintén kérdőíves felmérésre támaszkodva keresem a választ arra, hogy a potenciális befektetők hogyan viszonyulnak hozzájuk, valamint a viselkedésüknek milyen magyarázatai lehetnek, különös hangsúlyt fektetve a kriptovaluták közgazdasági tulajdonságaira és jogi szabályozására.

szerző

  • Papp Ádám
    Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Solt Eszter Éva
    Egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett