Hatékony részvényportfóliók összeállítása a kockázat és az osztalékfizetés fényében, különös tekintettel a kriptovalutákra, mint potenciális befektetési lehetőségekre
Tudományos diákköri dolgozatomban a klasszikus Markowitz-féle portfólióelmélet gyakorlati megvalósíthatóságát vizsgálom, amelynek során a hatékony portfólió meghatározásához mind a kockázat fajtáit, mind az osztalékkifizetési politikákat végig járom. Módszertanilag a dolgozat ezen része kérdőíves felméréseken alapul, amelyekkel a leendő befektetők érzékelt kockázatát, illetve elvárt hozam igényeit mérem, majd az így kapott adatokból számítógépes program segítségével az úgynevezett Newton-Raphson módszert segítségül hívva optimalizálom a portfóliót. A digitális világ fejlődése a pénzügyek területét sem kerüli el, így a befektetéselméletek világában is választ kell találni a 21. század talán egyik legnagyobb pénzügyi kihívására, a kriptovaluták megjelenésére. Dolgozatom második felében ezen instrumentumok portfólióba építésének lehetőségét vizsgálom meg, elsődlegesen szintén kérdőíves felmérésre támaszkodva keresem a választ arra, hogy a potenciális befektetők hogyan viszonyulnak hozzájuk, valamint a viselkedésüknek milyen magyarázatai lehetnek, különös hangsúlyt fektetve a kriptovaluták közgazdasági tulajdonságaira és jogi szabályozására.
szerző
-
Papp Ádám
Gazdálkodási és menedzsment alapszak BA
alapképzés (BA/BSc)
konzulens
-
Dr. Solt Eszter Éva
Egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék
